Koreksi Bias Koefisien Beta Di Bursa Efek Indonesia

KOREKSI BIAS KOEFISIEN BETARowland B.F. Pasaribu

Penelitian ini bertujuan mengklarifikasi nilai bias beta saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan koreksi terhadap nilai bias tersebut dengan metode Scholes dan Williams, Dimson, serta Fowler dan Rorke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beta saham emiten adalah nilai yang bias, selain itu hasil uji normalitas juga mengkonfirmasi bahwa distribusi return saham emiten yang digunakan untuk menghitung koefisien beta tidak berdistribusi normal. Metode koreksi yang memadai untuk return yang tidak berdistribusi normal adalah Scholes dan Williams dengan periode koreksi 2 lag dan 3 lead, sedangkan untuk data return yang berdistribusi normal metode Fowler-Rorke adalah metode yang memadai dalam mengurangi bias pada beta saham dengan periode koreksi 3 lag dan 1 lead.

Silahkan download disini JEB Vol 3 No 2 Jul 2009 KOREKSI BIAS KOEFISIEN BETA DI BURSA EFEK INDONESIA

Citation:

Pasaribu, Rowland Bismark. 2009. Koreksi Bias Koefisien Beta Di BEI. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 2: 81-89; ISSN: 1978 – 3116.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: